Облигации федерального займа 29011 котировки

Здравствуйте. В чем отличие 26230 от 26233? Почему такая разница в цене?

Xamon,
Ни в чем. Просто так сложилось.
ОФЗ 26233 позже разместили чем 26230 и 26232.
И соответственно ценник разогнали раньше. У ОФЗ 26233 максимум был 104. Сейчас 97.8 (+6.2% курсовая разница волантильности +6.1,
% годовых)
Доходность выше чем 26232
И такая же как 26230
Но при покупке 26230 вы переплатите 14 % продавцу за первый год и потом будете 2 года отыгрывать данный убыток в цене за счёт купонных выплат.
На 3 год начнёте получать доход.
При покупке ОФЗ с завышкной ценой от номинала у вас в профите 2-3 года будет убыток висеть по двум критериям.
Вы переплатили 14 % и заплатили НКД продавцу раньше срока выплаты.
Если вам это не мешает, то покупайте.
При покупке 26233 вы сразу получаете в прибыль 2.2 % и одновременно получаете доход от купона в размере 6.1% годовых.

Что то в списке не нашёл ОФЗ 26233 и ОФЗ 26232

ОФ3 26233 за 1 год даёт 8.3 % годовых с учётом дисконта в цене 2.2%

6.1 % в оставшиеся года.

С учётом что в сентябре ожидается снижение ключевой ставки ниже 4 %, офз очень привлекательна сейчас выглядит.

ОФЗ 26232 первый год 4.5 %, за счёт спекулятивной наценки в 1.5% а в оставшиеся годы 6%

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
Очередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск ОФЗ-ПК серии 24021 в объеме остатков, доступных для размещения.

ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

Итоги:

ОФЗ 24021
Спрос составил 297,392 млрд рублей по номиналу. Разместили 85,183 млрд рублей по номиналу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ: Результаты размещения ОФЗ № 24021RMFS на аукционе 26 августа 2020г.

minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131295-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__24021rmfs_na_auktsione_26_avgusta_2020_g.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин сегодня смог разместить ОФЗ
В среду, 26 августа, Минфин смог разместить государственный долг после провала двух аукционов в августе, следует из сообщения на сайте министерства. Инвесторам были предложены облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом (ПК) с погашением 24 апреля 2024 года.

Минфин разместил ОФЗ-ПК на 84,282 млрд руб., спрос был в несколько раз больше и составил 297,392 млрд руб. Бумаги выкупились с небольшим дисконтом, средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала.

В последний раз Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал облигации с переменным доходом (погашение 10 апреля 2030 года) на 30 млрд руб под 5,93% годовых, тогда спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды — 12 и 19 августа — не смог привлечь инвесторов.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/26/08/2020/5f4623089a79474bab7e7370

Индекс ОФЗ RGBI не реагирует на эту новость и продолжает падать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неразмещение ОФЗ
Очередное неразмещение от Минфина. На этот раз, Минфин даже пытаться не стал.

Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

RGBI недельки

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ уходят в тень

Российский рублевый госдолг долго воспринимался как уникальный актив по соотношению качества и доходности. Доходность в свою очередь достигалась за счет роста цен длинных выпусков в ответ на снижение ключевой ставки. Качество осталось. Доходность, считаю, в прошлом. Понижение ключевой ставки, начиная с мая (а это дистанция от 5,75% до 4,25%), оказалось излишне резкими. И вызвало не спекулятивную покупку дальнего конца госбумаг, а массовый исход спекулятивного капитала из госбумаг.

Драматизировать тенденцию я бы не стал. ОФЗ за 2 последних года уже серьезно падали дважды. В апреле 2018 на санкциях против «Русала» (по содержанию то падение – схлопывание игры кэрри-трейд, спровоцированной двузначными ставками Банка России), весной 2020 – на общей рыночной панике.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Здравствуйте. В чем отличие 26230 от 26233? Почему такая разница в цене?

Xamon, потенциал роста. у 26233 максимум был 102%, т.е. + 3,1 процентных пункта к текущей цене, а у 26233 максимум был 123%, т.е. + 9 процентных пунктов к текущей цене.
Если верить в то, что цены на ОФЗ всегда возвращаются к протестированному максимуму, 26230 с точки зрения спекулятивного вложения интереснее.

Минфин отменил размещение ОФЗ на 19 августа (нет интереса к рублю)

1.
Минфин России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа,
сообщается на сайте министерства.

По данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%).
При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Здравствуйте. Где найти информацию по дате фиксации списка? Конкретно интересует ОФЗ 26217. Сегодня торгуется уже без НКД. Если продам сегодня получу купон? Выплата купона завтра.

Виталий Рожков, А зачем вам это знать? Какое-то применение, типа вывода купонов с ИИС?

Alchemist, нужно продать. Желательно сегодня.и хотелось бы получить либо НКД, либо купон

Здравствуйте. Где найти информацию по дате фиксации списка? Конкретно интересует ОФЗ 26217. Сегодня торгуется уже без НКД. Если продам сегодня получу купон? Выплата купона завтра.

Виталий Рожков, www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU26217RMFS8&utm_source=www.moex.com&utm_term=26217#/bond_4

закладка «график выплаты купонов» колонка «дата фиксации списка держателей»

u-gyn, спасибо. Посмотрел. Фиксация списка 18.08.2020. Это означает, что держать нужно до завтра?

не вижу интереса к ОФЗ (рублю): анализ динамики RGBI и ОФЗ
Коллеги, здравствуйте.

Не смотря на сегодняшнее укрепление,
по ОФЗ не вижу интереса к ОФЗ.
Индекс RGBI по дневным в последние дни падает, в дни укрепления рубля тоже падает:

ОФЗ 26230 (экспирация 16.03.2039, купон 2р. в год),
фактическая доходность = 6,48% при ставке ЦБ = 4,25%.
Этот ОФЗ — ставка на укрепление рубля:
при падении ставки ЦБ, длинные облигации растут.
Где объемы ??? Где рост ???

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Здравствуйте. Где найти информацию по дате фиксации списка? Конкретно интересует ОФЗ 26217. Сегодня торгуется уже без НКД. Если продам сегодня получу купон? Выплата купона завтра.

Виталий Рожков,

если продадите сегодня в стакане — получите купон от Минфина, а от покупателя — ноль

Здравствуйте. Где найти информацию по дате фиксации списка? Конкретно интересует ОФЗ 26217. Сегодня торгуется уже без НКД. Если продам сегодня получу купон? Выплата купона завтра.

Виталий Рожков, А зачем вам это знать? Какое-то применение, типа вывода купонов с ИИС?

Здравствуйте. Где найти информацию по дате фиксации списка? Конкретно интересует ОФЗ 26217. Сегодня торгуется уже без НКД. Если продам сегодня получу купон? Выплата купона завтра.

Виталий Рожков, www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU26217RMFS8&utm_source=www.moex.com&utm_term=26217#/bond_4

закладка «график выплаты купонов» колонка «дата фиксации списка держателей»

Неудачное размещение ОФЗ-ПК — нормальная для флоутера ситуация

Любопытное событие вчера произошло на рынке государственных ценных бумаг: аукцион по доразмещению ОФЗ с плавающим купоном серии 24021 признан несостоявшимся. Причина — отсутствие заявок по приемлемым для Минфина уровням цен.

До этого аукционы 10 и 30 июня, 15 июля прошли вполне штатно, но с постепенно снижающейся ценой отсечения от 100 до 99% от номинала. В апреле же аукцион, как и вчера, был признан несостоявшимся.

На самом деле ничего страшного не произошло — Минфин поступил вполне по рыночным условиям, ровно как и потенциальные покупатели не хотели покупать задорого этот выпуск. Бумага на протяжении всего времени обращения снижалась в цене и дошла до уровня 98,9%. В то же время, аналогичная бумага ОФЗ 26233 также с погашением в 2024 году выросла в цене до 105,79%.

Такое отставание вполне логично для бумаг с плавающим купоном, которые за счет дешевизны компенсируют небольшую относительно рынка доходность. Покупка таких бумаг выгодна в период растущих ставок. Сейчас доходности на рынке все сильнее снижаются, но инвесторы по-прежнему ее ждут от ОФЗ на адекватных для госбумаг уровнях. Покупать флоутеры на данный момент не выгодно, и размещать их также сложно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин и инвесторы вновь не сошлись в цене ОФЗ-ПК. Перспективы рубля, запись от 13.08.2020г.
Валютный обзор, взгляд эксперта. https://youtu.be/NY4Yci-ZFhU

«Информация, представленная на данном мероприятии, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит публичный характер, а инструменты, упомянутые в ней могут не подходить инвесторам с определёнными инвестиционными профилями».

Контакты:
Фирсов Дмитрий в Facebook — www.facebook.com/firsovcapital/
Фирсов Дмитрий в инстаграм — www.instagram.com/dmitriyf13/
Получить консультацию или записаться в онлайн-школу грамотного инвестора: bit.ly/39jLlc6

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не дали, аукцион ОФЗ 24021 не состоялся.
Видать бабки решили припарковать в Сбере, не покупая ОФЗ 24021 или просили больше скидок.
Обломали.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Масштабный выкуп ОФЗ банками с рынка. Забавная схема, пришедшая в голову.

Идея такова:
ЦБ даёт Сберу и ВТБ денег на выкуп ОФЗ с рынка, за что ОНИ платят щедрые дивиденды в пользу бюджета.
Очевидно рубль при этом падает, осчастливливая экспортёров.
Банки в плюсе, экспортёры в плюсе, бюджет балансируется.
Монетизация экономики увеличивается, российские производители получают преимущества за счёт ослабления курса рубля.

Не хватает только катализатора — большого обвала ОФЗ для старта процесса.

Альтернатива — поднятие ставки, но это — три шага назад при текущей ситуации в промышленности, если не полный тупик.

Это мой первый пост на этом форуме, так что извиняюсь если он политически не корректен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡ Спрос на аукционах российского госдолга побил исторический рекорд
Минфин РФ вчера ускорил выполнение квартального плана, продав рекордный объем ОФЗ с начала III квартала.

Очередная серия аукционов российских гособлигаций прошла с аншлагом. На два размещения в среду инвесторы принесли в сумме 304,5 млрд рублей, поставив абсолютный рекорд за все время существования рынка. Минфин предлагал покупателям ОФЗ с плавающей ставкой (29014) с погашением в 2026 году, а также классические 10-летние ОФЗ 26228 на 30 млрд рублей.

Лавина денег почти полностью хлынула на первый аукцион, где участники выставили заявки на 265,7 млрд рублей, фактически предложив Минфину за один день продать две трети доступных к размещению бумаг.

По данным Национального расчетного депозитария, нерезиденты аккуратно избавляются от российских бумаг. По итогам июля их доля на рынке снизилась с 29,6% до 28,9%, что предполагает чистую продажу примерно на 5 млрд рублей.

Это означает, что все деньги, которые Минфин привлек на рынке за месяц — 250 млрд рублей, — пришли от российских инвесторов, указывает Порывай.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 30 млрд. рублей и ОФЗ-ПК серии 29014 в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске (63,7 млрд).

ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
ОФЗ 29014 с погашением 25 марта 2026 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

Итоги:

ОФЗ 26228
Спрос составил 38,542 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,91%. Разместили 30 млрд рублей по номиналу (100%). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>