Подписаться
Подписан
Отписаться
Подписаться
Подписан
Отписаться
Подписаться
Подписан
Отписаться
Подписаться
Подписан
Отписаться
Подписаться
Подписан
Отписаться
Подписаться
Подписан
Отписаться
В связи с понижением ставки сегодня, чего можно ожидать:
* дальнейший рост, подтверждение цели 176+
* дальнейшее укрепление рубля, тест большого треугольника в usdrub
Всем волновой привет!
Коррекция по RGBI оказалась глубже, чем прогнозировалось. Индекс нарушил локальный критический уровень (149), однако глобальный (153) устоял. Поэтому прогноз прежний — это снижение, если не падение индекса.
В настоящий момент, полагаю, что корррекционный зигзаг в волне (2) укомплектован. В этой связи следует ожидать развития волны (3) of…
Всем волновой привет!
Продолжаю публиковать волновую аналитику по разным рынкам и активам. Сегодня в общих чертах обсудим индекс российских гособлигаций. И так, RGBI — это, пожалуй, единственный актив, обладающий на графике значимой (в отличии от нефти) обратной корреляцией с российским рублём. Иначе говоря, куда облигации, туда и рубль.
Если оценивать глобально…
????Привет, друзья!
RGBI — первый отечественный индекс гособлигаций, созданный почти целиком по западному образцу.
Это эталон измерения показателей отечественного суверенного долга . В индексе участвуют только самые ликвидные ОФЗ (российские государственные облигации или облигации федерального займа) с дюрацией более 1 года.
Индекс отображает ситуацию вокруг…
могу дать бесплатный совет г-же Набиуллиной, выбрать диапазон 7-7.5, то есть поднять ставку на 1-1.5%, если есть желание купировать отток капитала. не благодарите)
вперед ,только вперед . (тихую гавань видимо начинает штормить)
Не мог не затронуть тему нашего достояния ОФЗ . На рынках творится какой то шабаш бычий ,на фоне хреновой жизни и поголовной закредитованности…Упадет как всегда быстро и сильно. и главное для многих очень больно. Смотрим на Америку ,если там рынки чихнут ,наш рынок схопнится…
если реализуется — нужно придумать название
корреляционная связь между RGBI и RTSI говорит о том, что рост фондового рынка у нас во многом обусловлен снижением процентных ставок на нашем долговом рынке … при этом, по мнению многих, текущий коридор ставки ЦБ в 6-7% это «норм» и ниже нельзя — это ограничивает дальнейший рост RTSI-IMOEX уровнем дивидендной доходности
Индекс RGBI отражающий динамику российских государственных облигаций вновь снизится вслед за казначейскими облигациями США или казначейские облигации вновь вырастут из-за обострения торговых войн или импичмента Трампа. Расхождение динамики существенное и временное.
Подробно об этом MOEX:RGBI
РФ на пике привлекательности спекулятивного капитала….
Будем реалистами .
Понты закончились пора и на дно
Похоже на треугол, с продолжением вверх
шорт в район ценового разрыва (ГЭПа)
хай по движению с последующим шортом
продолжение праздника
Источник
Ваш поиск не дал результатов
- Объем: —
- Открытие: 155,72
- Дн. диапазон: 155,50 — 155,73
- Обзор
- График
- Новости и аналитика
- Теханализ
- Форум
- Обзор
- Прошлые данные
Loading
Последнее обновление:
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Каков ваш прогноз по инструменту Russian Government Bond RGBI?
Прогноз пользователей:
В данный момент рынок закрыт. Голосование будет доступно во время торговых часов.
Аналитика по Russian Government Bond RGBI
Почему рубль и РТС такие слабые?
Сергей Пирогов — 08.07.2020
1
Индекс РТС с февраля очень близко повторяет динамику германского индекса DAX, но за последние две недели он стал все больше отставать.На рынке важно четко понимать, на что…
Глава ФРС США вызвал продажи рискованных активов
Владислав Антонов — 14.05.2020
В среду, 13 мая, по итогам дня рубль подешевел к доллару и фунту и немного подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 73,94 руб., фунт/рубль – на 0,15%, до 90,54…
Курс доллара сохранит боковое движение в районе 73,50 руб.
Владислав Антонов — 13.05.2020
1
Во вторник, 12 мая, торги по рублевым парам закрылись смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,42%, до 73,71 руб., евро/рубль – на 0,47%, до 79,93 руб. Пара фунт/рубль снизилась…
Техническое резюме
Начните торговать с ведущими брокерами
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.
Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
Источник
Рынок рублевых облигаций представлен широким перечнем различных бумаг с разнообразными характеристиками. Наиболее ликвидными являются Облигации Федерального Займа (ОФЗ) — государственные облигации, выпущенные Минфином РФ.
Для рублевых активов эти облигации являются эталоном безрисковой доходности. Если инвестор рассматривает вложения в рублях, то самыми надежными являются ОФЗ, поскольку обязательства по ним исполняются государством.
Соответственно, любые другие рублевые активы, являясь более рискованными, должны обеспечивать более высокую доходность, чем ОФЗ. Возникает вопрос, как сравнить совокупную доходность ОФЗ, как класса активов, с другими инструментами за определенный промежуток времени.
Для этой цели Московская Биржа рассчитывает специальные индексы гособлигаций, из которых самыми популярными являются RGBI и RGBITR. Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.
Когда инвесторы активно покупают ОФЗ, индекс RGBI растет. Если же ОФЗ подвергаются распродаже, то RGBI падает. RGBI отражает динамику чистых цен, то есть без учета накопленного купонного дохода (НКД).
Индекс RGBITR (RGBI total return) учитывает как изменение цены, так и купонный доход по корзине ОФЗ. Поэтому для сравнения исторической доходности госбумаг с другими классами активов он является более репрезентативным.
В то же время наибольшее распространение получил именно индекс RGBI, поскольку он позволяет не только оценить историческую динамику ОФЗ, но и наблюдать за поведением инвесторов в моменте. Рост RGBI может говорить о росте спроса на российский госдолг со стороны нерезидентов и/или об ожидании снижения ставок участниками рынка. Аналогично, снижение RGBI может говорить об обратном.
Таким образом, RGBI является главным индикатором сентимента на российском рынке облигаций. Растущий тренд по RGBI говорит о благоприятном периоде для покупки облигаций.
Как рассчитывается индекс RGBI
Индекс RGBI рассчитывается Московской биржей в режиме реального времени с 2003 г. Значение 100 п. соответствует стоимости корзины ОФЗ на 31 декабря 2002 г. В базу расчета индекса входят наиболее ликвидные выпуски ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном) с дюрацией более 1 года.
Вес одного выпуска, как правило, не превышает 6%. Ребалансировка корзины ОФЗ, которая составляет базу расчета индекса, производится раз в квартал в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря.
Дюрация индекса обычно составляет чуть более 5 лет. На 28 апреля она составляет 1907 (5,2 лет). Самой короткой бумагой в индексе на ту же дату является выпуск 25083 с дюрацией 1,5 года. Самый длинный выпуск в базе расчета 26230 с дюрацией 10,8 лет.
Актуальные характеристики, базу расчета и методологию определения можно найти на специальной странице сайта Московской биржи.
Какие еще индексы гособлигаций существуют
Так как выпуски ОФЗ с разной дюрацией реагируют на динамику процентных ставок с разной интенсивностью, помимо широких индексов RGBI и RGBITR Московская биржа рассчитывает еще несколько индикаторов с различной дюрацией. Эти индексы также считаются в двух вариантах: по методу чистых цен и с учетом купонного дохода (индексы совокупного дохода). Перечень этих индикаторов приведен в таблице ниже.
Эти индексы рассчитываются ежедневно и дают инвесторам информацию о том, как ведут себя цены облигаций с разным сроком погашения, а также какой доход они принесли держателям за определенный промежуток времени. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
Графики этих инструментов можно построить в QUIK, отыскав соответствующий инструмент в списке индексов, или посмотреть на сайте Московской биржи.
Читайте также: Что такое фондовый индекс
Начать инвестировать
БКС Брокер
Источник
- Об индексах облигаций
- Последние значения
- Архив значений
- База расчета
- Технический анализ
Индекс Корпоративных облигаций
Котировальный
лист
1 уровня
Котировальный
лист
2 уровня
Котировальный
лист
3 уровня
BBB рейтинг
дюрация
1 – 3 года
BB рейтинг
дюрация
1 – 3 года
B рейтинг
дюрация
1 – 3 года
BBB рейтинг
дюрация
3 – 5 лет
BB рейтинг
дюрация
3 – 5 лет
BBB рейтинг
дюрация
более 3х лет
BB рейтинг
дюрация
более 3х лет
Индекс Муниципальных
облигаций
Котировальный
лист
1 уровня
Котировальный
лист
3 уровня
BBB рейтинг
дюрация
1 – 3 года
BB рейтинг
дюрация
1 – 3 года
BBB рейтинг
дюрация
более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам «совокупного дохода» (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и «чистых цен» (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или
задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях,
когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными
Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Источник
В качестве показателей ценовой динамики рынка государственных облигаций (ГКО-ОФЗ) ММВБ осуществляет расчет Индексов государственных облигаций России (далее — Индексы). Начальные значения Индексов на 31 декабря 2002 г. принимаются равными 100 пунктам.
Виды Индексов государственных облигаций России[править | править код]
Индексы отражают изменение рыночной стоимости государственных облигаций и включают в себя:
- Индекс государственных облигаций России (RGBI), который рассчитывается по методике индекса «чистых» цен (англ.)(clean price index);
- Индекс государственных облигаций России — валовый (RGBI-g), который рассчитывается по методике индекса «грязных» цен (англ.)(gross price index);
- Индекс государственных облигаций России — совокупный доход (RGBI-tr), который рассчитывается по методике индекса совокупного дохода (англ.) (total return index (англ.)).
Методика расчёта и база расчёта Индексов государственных облигаций России[править | править код]
Под базой расчёта понимается список выпусков облигаций (ГКО-ОФЗ), используемых при расчёте Индексов государственных облигаций России и индикаторов доходности к погашению государственных облигаций России.
База расчёта автоматически пересчитывается по итогам каждого календарного месяца, что позволяет своевременно учитывать изменяющуюся конъюнктуру рынка ГКО-ОФЗ.
При определении базы расчёта не рассматриваются выпуски облигаций:
- используемые в операциях по продаже Банком России облигаций с обязательством обратного выкупа;
- срок до погашения которых составляет менее 365 дней по состоянию на последнее календарное число месяца действия новой базы расчёта.
В базу расчёта включаются выпуски облигаций, индикатор ликвидности по которым превышает пороговое значение, равное 1.
Формула индикатора ликвидности
где:
— среднедневной объём торгов по i-му выпуску облигаций, руб.;
— среднедневное количество сделок с i-м выпуском облигаций;
— среднедневной объём торгов, рассчитанный по формуле среднего арифметического на основе значений по всем рассматриваемым выпускам облигаций, руб.;
— среднедневное количество сделок, рассчитанное по формуле среднего арифметического на основе значений по всем рассматриваемым выпускам облигаций;
— весовые коэффициенты, равные 0,2 и 0,8 соответственно.
При расчёте среднедневного объёма торгов и среднедневного количества сделок по i-му выпуску облигаций учитываются только сделки, заключенные на вторичных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов (режим анонимных сделок).
Расчёт значений Индексов осуществляется непрерывно в режиме реального времени в ходе торгов по мере совершения сделок с облигациями, включёнными в базу расчета Индексов. При этом учитываются только те цены сделок, которые включаются в расчёт средневзвешенных цен.
Использование Индексов государственных облигаций России[править | править код]
Индексы государственных облигаций ММВБ призваны выполнять функцию индикаторов ситуации, складывающейся на российском рынке государственного долга. Повышая прозрачность и информативность российского фондового рынка, они позволяют инвесторам и всем заинтересованным лицам отслеживать как общее направление, так и краткосрочные колебания на рынке российских государственных облигаций, оценивать эффективность инвестиций в данные инструменты, строить прогнозы развития рынка.
Правилами расчета Индексов предусмотрен четкий и прозрачный механизм формирования базы расчета, кроме того они в полной мере отвечают международным стандартам построения фондовых индексов: облигационные индексы ММВБ разработаны в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) Европейской федерации финансовых аналитиков (European Federation of Financial Analysts Societies (англ.)).
Идентификаторы Индексов на ФБ ММВБ.
Формулы расчета[править | править код]
1. Индекс государственных облигаций России (RGBI)
2. Индекс государственных облигаций России (валовый) (RGBI-g)
3. Индекс государственных облигаций России (совокупный доход) (RGBI-tr)
Обозначения:
При расчете значений Индексов в первый торговый день календарного месяца в числителе и знаменателе используется новая База расчета.
См. также[править | править код]
Индикаторы доходности государственных облигаций России
Индекс корпоративных облигаций ММВБ
Индекс муниципальных облигаций ММВБ
Индекс ММВБ
Ссылки[править | править код]
Индексы государственных облигаций России
Текущая база расчета Индексов
Итоги торгов (архив значений) RGBI
Итоги торгов (архив значений) RGBI-g
Итоги торгов (архив значений) RGBI-tr
Семейство индексов ММВБ
Источник